ที่งาน Wealth Expo Peru 2025 Felipe Salamanca ผู้จัดการ VIP ของ CXM ได้นำเสนอว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปฏิวัติการเทรดแบบอัลกอริทึมอย่างไร และสาธิตแบบสดให้เห็นว่าแม้เวอร์ชันฟรีของ ChatGPT ก็เพียงพอที่จะสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้ จุดประสงค์คือเพื่อแสดงจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาต่อด้วยการทดลองและทดสอบจนกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
การนำเสนอเริ่มต้นโดยเน้นว่า AI แทรกซึมอยู่ในทุกภาคส่วนและกำลังนิยามใหม่การวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการเงิน อัลกอริทึมสามารถประมวลผลราคาหลายล้านรายการภายในไม่กี่มิลลิวินาที ตรวจจับรูปแบบที่ซ่อนอยู่ และส่งคำสั่งซื้อขายโดยปราศจากอารมณ์ของมนุษย์
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ธนาคารใหญ่ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้สภาพคล่องหลักของโบรกเกอร์ ใช้โมเดลเหล่านี้เพื่อเคลื่อนไหวตลาดตามผลประโยชน์ของตน การเข้าใจบริบทนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนออกแบบอัลกอริทึมของตัวเอง: หากสภาพคล่องกระจุกตัวอยู่ในมือสถาบัน โมเดลของเราต้องสามารถคาดการณ์ (หรืออย่างน้อยเคารพ) การไหลของสภาพคล่องเหล่านั้นได้
วิธีสร้างกลยุทธ์ด้วย ChatGPT
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดไอเดียและเก็บข้อมูล
ทุกอย่างเริ่มจากสมมติฐานง่ายๆ เช่น “เมื่อ RSI ข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคามักจะขึ้น” ใช้ข้อมูลย้อนหลังจาก TradingView หรือ FinViz เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะป้อนให้กับอัลกอริทึม ChatGPT จะช่วยแปลงสมมติฐานนี้เป็นกฎที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบกฎและพารามิเตอร์
ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ ช่วงเวลา ระดับเข้า ออก กำไรเป้าหมาย และจุดหยุดขาดทุน ที่นี่ ChatGPT ผ่านการทำ prompt engineeringจะสร้างร่าง Pine Script ที่สะท้อนเงื่อนไขเหล่านี้
ขั้นตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมและแก้บั๊ก
นำโค้ดไปวางในตัวแก้ไขของ TradingView ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงกลับไปถาม ChatGPT อธิบายปัญหา และรับคำแก้ไขภายในไม่กี่วินาที โมเดล “ฟรี” จึงกลายเป็นผู้ช่วยเขียนโปรแกรมเกือบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบย้อนหลังและปรับแต่ง
รัน backtest ของสคริปต์บนกรอบเวลาต่างๆ (1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 1 วัน) ผลลัพธ์จะบอกอัตรากำไร ขนาดการขาดทุนสูงสุด และความไวต่อความผันผวน ปรับพารามิเตอร์และทดสอบซ้ำจนได้ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 5: การใช้งานจริงและการติดตามผล
เมื่อเปิดใช้งาน TradingView จะส่งการแจ้งเตือนหรือสั่งซื้อขายอัตโนมัติผ่าน API ของโบรกเกอร์ ผู้เทรดต้องติดตามความหน่วงเวลา (latency) slippage และที่สำคัญคือความผันผวนของสภาพคล่องจากธนาคารและสถาบันที่สามารถทำให้สัญญาณใช้ไม่ได้ภายในไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 6: การเรียนรู้และขยายสเกล
กลยุทธ์เริ่มต้นที่สร้างด้วย ChatGPT ฟรี ทำหน้าที่เป็น “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (minimum viable product)” ด้วยข้อมูลและพลังประมวลผลเพิ่มขึ้น (เช่น GPT-4o หรือไลบรารี machine learning) สามารถเพิ่มตัวกรองเช่น sentiment, ความลึกของ order book หรือเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อตรวจจับสภาวะตลาด
สรุป
AI ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเฉพาะธนาคารลงทุนอีกต่อไป: นักลงทุนทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย ChatGPT ปรับแต่งสคริปต์ใน TradingView และตรวจสอบไอเดียด้วยการทดสอบย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าสถาบันผู้ให้สภาพคล่องยังคงเป็นตัวกำหนดจังหวะของตลาด อัลกอริทึมของเราต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา ไม่ใช่แข่งขันกับพวกเขา
ตามที่ Felipe Salamanca เน้นย้ำ การลงทุนด้วย AI คือการรวมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับวินัยเชิงอัลกอริทึม เพื่อเทรดอย่างชาญฉลาด แม้ตลาดจะถูกขับเคลื่อนโดยยักษ์ใหญ่ก็ตาม
